Rollgarch-如何提取预测日期

Question

Rugarch的{​​{1}}函数：是否有一种简单的方法来获取日期为xts系列的预测？

我正在尝试使用rollgarch来计算10年内每天的预测波动率。我知道波动率预测存储在这里：

rollgarch

但是，当我要绘制或提取它们时，它们不会作为xts提取出来，因此会丢失时间索引。 mod@forecast$density$Sigma 将索引作为数字给出，因此也无济于事。

作为日期的索引对我来说非常重要，因为我想将此输出与另一个数据集合并并在回归中使用它。

此外，我总是得到5-10个非收敛模型，并希望能够看到它们在哪里，并用有意义的东西替换它们。

我使用以下方法拟合模型：

index(mod@forecast$density)

Answer 1

一种提取所需内容的方法是

tail(mod@model$index, -mod@model$n.start)

属于POSIXct类，而另一种方法是

rownames(mod@forecast$density)

然后可以在其中另外使用as.Date。