我有一个带两个变量的DF。我想将一个变量转换为EWMA并优化alpha,以使其最大化两者之间的相关性。例如:
df = pd.DataFrame()
df.objective_variable = np.random.rand(1,5)
df.input_variable = np.random.rand(1,5)
df.ewma = df.input_variable.ewm(alpha=alpha).mean()
我想以某种方式创建一个目标函数,该函数将迭代不同的alpha值以最大化ewma和Objective_variable之间的相关性
预先感谢