针对两个变量的Python EWM优化(指数加权移动平均值)

时间:2019-01-24 02:55:06

标签: python numpy optimization

我有一个带两个变量的DF。我想将一个变量转换为EWMA并优化alpha,以使其最大化两者之间的相关性。例如:

df = pd.DataFrame()
df.objective_variable = np.random.rand(1,5)
df.input_variable = np.random.rand(1,5)
df.ewma = df.input_variable.ewm(alpha=alpha).mean()

我想以某种方式创建一个目标函数,该函数将迭代不同的alpha值以最大化ewma和Objective_variable之间的相关性

预先感谢

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