使用R语言提高时间序列中的RMSE准确性

时间:2019-01-23 06:38:39

标签: r time-series

我需要根据1964年至2010年的数据来预测2010年至2019年的5年期利率。

我已经做了预测。

我想提高我的RMSE的准确性。

我该怎么办?

我的R代码如下

us<-ts(train$X5.year,start = min(train$time_stamp),end = max(train$time_stamp))
usOPT<-auto.arima(us)
usOPT
coef(usOPT)
fit<-predict(usOPT,n.ahead = 3000,se.fit = T)

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