我想估算滚动时间序列回归中CAPM模型的截距。我似乎遇到的问题是我不想自动估计截距（如函数-拦截= TRUE）。我有无风险利率的数据，并希望使用这些数据点使截距回归。 但是，当我将解释变量（市场风险溢价）与无风险利率绑定到变量中并将其放入roll_lm函数中时，我会感到疯狂。
代码：
var <- roll_lm(x=MRP_RF,y=rets,width=60,intercept=FALSE)
在MRP_RF中，我有两列，每一因子都在一列中。而且由于我想使用我的数据而不希望使用intercept = TRUE，所以我想知道在不增加疯狂系数的情况下还能如何估计截距。
最好的问候