我试图检测（在R中）所选股票价格的CAPM模型的β系数的结构变化。当然，通过浏览这个网站或谷歌搜索，我遇到了很多处理结构变化的R包，例如： Zeileis等人strucchange。那不是问题。这个问题相当微不足道。
我有美国银行（Er）的历史价格，道琼斯基准价格（rmrf）和无风险利率（rf）。
在strucchange包的断点函数中 - 如果我理解正确 - 应该在＆＃34;公式＆＃34;中使用回归，那么我应该使用(Er-rf)/(rmrf-rf)~1。这看起来是否正确？
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虽然您确实需要在断点函数中放置公式对象，但您正在寻找的公式应该是估算beta。
通常，您可以估算CAPM的参数（此处为a和b），如下所示： 注意：这适用于单一资产组合。该模型相当简单。
BOA - Rf = a + b(Rm - Rf) + e
Rm是你的rmrf。在R中，
(Er - rf) ~ (rmrf-rf)
默认情况下，R将包含拦截参数（alpha）。