我目前正在对挪威股票市场上的每家公司进行回归分析，在那儿我会根据基准对每家公司的股票收益进行回归。期间是2009-2018。我已经设法在整个期间对每个公司进行了回归，但是我也想对每个公司每个月进行回归。
原始数据集包含26000个观测值，然后我将其转换为总共390个元素（公司）的子集。
我到目前为止所做的如下：
data_subset <- by(data,data$Name, subset)
data_lm <-lapply(data_subset,function(data) lm(data$CompanyReturn~data$DJReturn))
data_coef <- lapply(data_lm, coef)
data_tabell <- matrix(0,length(data_subset),2)
for (i in 1:length(data_subset)) {
data_tabell[i,]<-coef(data_lm[[i]])
}
colnames(data_tabell)<-c("Intercept","Coefficient")
rownames(data_tabell)<-names(data_subset)
有人知道我如何指定我只想对特定时期内的公司进行回归分析，例如对每个公司每年还是每月？
预先感谢您的帮助！