Question

我有一个很大的LP问题，看起来像：

max z = c^T * x
s.t. A*x    <= b
and  Aeq * x = beq

编写约束后，代码如下：

import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.Relationship;
import org.apache.commons.math3.exception.TooManyIterationsException;
import org.apache.commons.math3.optim.OptimizationData;
import org.apache.commons.math3.optim.PointValuePair;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearConstraintSet;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.LinearObjectiveFunction;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NoFeasibleSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.NonNegativeConstraint;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.SimplexSolver;
import org.apache.commons.math3.optim.linear.UnboundedSolutionException;
import org.apache.commons.math3.optim.nonlinear.scalar.GoalType;

LinearObjectiveFunction objective = new LinearObjectiveFunction(objectiveCoefficients, 0);

SimplexSolver solver = new SimplexSolver(epsilon, maxUlps, cutOff);

LinearConstraintSet constraintSet = new LinearConstraintSet(constraints);

NonNegativeConstraint nonnegative = new NonNegativeConstraint(true);

GoalType maximization = GoalType.MAXIMIZE;

OptimizationData[] optData = new OptimizationData[]{maximization, objective, constraintSet, nonnegative};

try{

PointValuePair solution = solver.optimize(optData);

}catch ...

效果很好。但是，如果不单独解决双重问题，我将无法获得双重问题的价值，即约束的影子价格。

是否有可能同时获得我的原始问题的x值和使用org.apache.commons.math3.optim的约束的影子价格？

提前谢谢

Answer 1

它不返回对偶。您可能可以从最终画面中检索它们，但这可能需要一些管道。

请注意，这不是解决所有LP问题的好方法，但是最小的LP问题。它不是一种严肃的算法，而是完整的表格单纯形方法的教科书第1章实现。不建议用于大问题。

可以通过org.apache.commons.math3.optim获得影子价格吗？

1 个答案: