用于(贝叶斯(Bayesian?))时间序列变化点检测的Javascript库

时间:2018-12-11 11:37:19

标签: javascript statistics time-series data-analysis

问题的简短版本:

有人能指出我一个实现时间序列变化点检测的JavaScript库吗? (或者至少简化了算法的实现。)

我环顾四周,但找不到任何东西。我当时在考虑贝叶斯方法,但是很乐意尝试任何事情。我希望避免重新发明轮子...

注意:我不是在寻找AWS,IBM等提供的云数据分析服务的前端,而是在自己进行计算的库。


问题的长版:

我有一个时间序列数据集,该数据集是由在各种状态之间跳转的随机过程产生的:

例如:

  • 状态1:均值为std1的正态分布
  • 状态2:均值为std2的正态分布
  • ...
  • 状态x:具有均值x,标准差x的正态分布

在给定状态下,该过程会保留一段时间,然后随机跳转到另一个,然后停留在该位置,然后再次跳转,等等。

我正在寻找一种解决方案,使我能够识别过程从一种状态跳到另一种状态的点。

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