Question

我有一个像 this，然后是 [this 2

Stkcd代表股票ID，Trddt是日期时间，ss是0-1变量。

现在，对于每只股票，我想确定ss第一次等于1的第一个进入时间，以及在第一个1之后ss等于0的第一个存在时间。然后，我想计算时间差在每种股票的首次进入时间和首次存在时间之间。

我现在面临的困难是如何确定首次进入时间和首次存在时间。有人帮我吗？我对这个问题感到非常沮丧。非常感谢！

Answer 1

这是一个小的dframe供测试

df = pandas.DataFrame([
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 1, 2), 'ss' : 0},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 1, 5), 'ss' : 0},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 1, 7), 'ss' : 0},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 2, 2), 'ss' : 1},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 3, 2), 'ss' : 1},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 7, 2), 'ss' : 1},
    {'Stkcd' : 1, 'Trddt' : datetime.datetime(2018, 7, 2), 'ss' : 0},
])

这是代码

# change this to the id you need
stock_id = 1

idx_entry = df[(df['Stkcd'] == stock_id) & (df['ss'] == 1)]['Trddt'].idxmin()
idx_exit = df[(df['Stkcd'] == stock_id) & (df['ss'] == 0) & (df.index > idx_entry)]['Trddt'].idxmin()

t_entry = df.loc[idx_entry, 'Trddt']
t_exit = df.loc[idx_exit, 'Trddt']

# the difference in times
print(t_exit - t_entry)

对于上面的测试，这是结果

150 days 00:00:00

Answer 2

这是一种方法。假设您具有以下数据框：

 Stkcd       date  ss
0      1 2018-04-01   0
1      1 2018-04-05   0
2      1 2018-04-06   1
3      1 2018-04-08   0
4      2 2018-12-19   1
5      2 2018-12-20   1
6      2 2018-12-22   0
7      2 2018-12-25   0

您可以首先确定第一次进入的时间是：

df = df.sort_values(by='Stkcd').reset_index(drop=True)
df_max = df.groupby('Stkcd',sort=False).agg({'ss':'idxmax'}).rename(columns={'ss':'idx_max'})
indices_max = df_max['idx_max'].values

第一个退出时间：

df_ = df_max.merge(df, on = 'Stkcd')
df2 = df_.groupby('Stkcd').apply(lambda x: x.loc[x.idx_max.unique()[0]:,:])
indices_min = df2.reset_index(level=0, drop=True).groupby('Stkcd').agg({'ss':'idxmin'}).values.ravel()

并获取时差：

final_df = pd.merge(df.loc[indices_max], df.loc[indices_min], on='Stkcd')
final_df.assign(time_diff = final_df.date_y-final_df.date_x)[['Stkcd','time_diff']]

    Stkcd time_diff
0      1    2 days
1      2    3 days

熊猫：如何按列条件计算分组时差

2 个答案: