Question

我需要使用R中的quantmod软件包评估NYSE，AMEX，NASDAQ的拆分后股票表现。我的问题是我只能查找特定的符号（getSymbols（）），但是我需要将数据分为非拆分公司和拆分公司，以进行比较。有谁知道我最近25年该怎么做？

谢谢

Answer 1

由于使用的是quantmod软件包，因此可以使用getSplits（）函数来确定某股票在特定时间范围内已进行的拆分。由于您要处理大量股票，因此可以使用自定义功能获取所需的股票。

getSymbolSplit <- function(symbol,xts,date) {
  splitCheck <- getSplits(symbol,from = date)
  if(anyNA(splitCheck, recursive = FALSE)){
    xts$Split <- 0
  } else {
    xts$Split <- 1
  }
  return(xts)
}

一旦有了该功能，便可以快速将拆分添加到现有库存数据中。示例：

getSymbols('GOOG')
GOOG <- getSymbolSplit('GOOG',GOOG,'1993-01-01')

getSymbols（）函数创建名为GOOG的xts，因此我们的函数检查自1993年1月1日以来是否发生任何拆分（是），并添加值为{1的列Split。

getSymbols('REGN')
REGN <- getSymbolSplit('REGN',REGN,'1993-01-01')

交易相同，但REGN自1993年以来未进行过拆分，列的值为0。

现在，您有了一个明确的二进制变量，可以在给定时间范围内进行了拆分的公司之间进行分组。

作为警告，我遇到了BRK-A问题。 R通常不允许包含“-”的名称，并且在尝试传递名为BRK-A的xts时，该功能会中断。如果您的股票代码中使用-，我建议您在使用它们之前重命名它们。破折号不是唯一可能导致问题的地方。

股票表现R

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