Question

我试图理解sklearn的GridSearchCV。我对在GridsearchCV中使用交叉验证有几个基本问题，然后我该如何进一步使用GridsearchCV的建议

说我声明一个GridsearchCV实例如下

from sklearn.grid_search import GridSearchCV
RFReg = RandomForestRegressor(random_state = 1) 

param_grid = { 
    'n_estimators': [100, 500, 1000, 1500],
    'max_depth' : [4,5,6,7,8,9,10]
}

CV_rfc = GridSearchCV(estimator=RFReg, param_grid=param_grid, cv= 10)
CV_rfc.fit(X_train, y_train)

我有以下问题：

在第一次迭代中说n_estimators = 100，然后选择max_depth = 4进行模型建立。现在，将借助10倍交叉验证为该模型选择score吗？
- a。我对这个过程的理解如下
  - 1。X_train和y_train将被分成10套。
  - 1. 将对模型进行9组训练，并在其余1组上进行测试，其得分将存储在列表中：说score_list
  - 1. 此过程将再重复9次，并将这9个分数中的每个分数添加到score_list中，总共得到10个分数
  - 1. 最后，将使用score_list的平均值为参数为：n_estimators = 100和max_depth = 4
- b。重复上述过程，并使用n_estimators和max_depth的所有其他可能组合，每次我们为该模型获得 final_score
- c。最好的模型将是具有最高 final_score 的模型，我们将通过CV_rfc.best_params_

我对GridSearchCV的理解正确吗？

现在说我得到的最佳模型参数为{'max_depth': 10, 'n_estimators': 100}。我在下面声明该模型的一个实例

RFReg_best = RandomForestRegressor(n_estimators = 100, max_depth = 10, random_state = 1)

我现在有两个选择，哪个是我想知道的，

a。对整个数据集进行交叉验证，以查看模型的效果如下

scores = cross_val_score(RFReg_best , X, y, cv = 10, scoring = 'mean_squared_error')
   rm_score = -scores
   rm_score = np.sqrt(rm_score)

b。在X_train，y_train上拟合模型，然后在X_test，y_test上进行测试

RFReg_best.fit(X_train, y_train)
y_pred = RFReg.predict(X_test)
rm_score = np.sqrt(mean_squared_error(y_test, y_pred))

或者它们都是正确的

Answer 1

关于（1），您的理解确实是正确的；原则上需要更正的措辞细节是“ 更好 final_score”，而不是“更高”，因为存在多个性能指标（所有衡量 error 的指标，例如（例如MSE，MAE等）更好的选择。

现在，步骤（2）更加棘手；它需要退后一步来检查整个过程...

首先，通常使用CV进行参数调整（您的步骤1）或进行模型评估（即您在步骤2中要做的工作）），这的确是不同的东西。可以说，从一开始就将数据分为训练和测试集，然后依次执行步骤1（用于参数调整）和步骤2b（在看不见的数据中进行模型评估）是最有效的。原则上是“正确”的程序（至于您在评论中指出的偏见，这是我们必须忍受的，因为默认情况下，我们所有的拟合模型都“偏向”用于其训练的数据，因此这是不可避免的）。

尽管如此，从一开始，从业人员就一直在想是否可以避免仅出于测试（模型评估）目的而“牺牲”一部分宝贵数据，并试图查看他们是否真的可以跳过模型评估部分（以及测试集本身），将通过参数调整过程（步骤1）获得的最佳结果用作模型评估。显然这是偷工减料，但通常情况下，问题是实际结果会如何？并且它仍然有意义吗？

同样，在理论中，维维克·库马尔（Vivek Kumar）在他的linked answer中所写的是正确的：

如果将整个数据用于GridSearchCV，则测试数据会泄漏到参数调整中，因此最终模型可能无法在较新的看不见的数据上表现不佳。

但这是（强烈推荐的）Applied Predictive Modeling书（第78页）的相关摘录：

简而言之：如果在步骤1中使用整个X并将调整结果视为模型评估，则确实会存在偏差/泄漏，但通常较小，至少对于中等较大训练集...

总结：

理论上“最正确”的过程确实是步骤1和步骤2b的组合
您可以尝试在第1步中使用整个训练集X来偷工减料，并且很可能您仍在模型评估的可接受范围内。

GridsearchCV和Kfold Cross验证

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