正态分布的置信区间-R

时间:2018-11-22 11:49:53

标签: r normal-distribution confidence-interval

我想为R中的正态分布值的向量计算一个置信区间。手动执行此操作不会很麻烦,但是肯定有一个内置函数。我似乎找不到。有什么想法吗?

2 个答案:

答案 0 :(得分:1)

我不确定是否有此功能,但是一种简单的方法是仅使用截距拟合模型,并使用confint函数从中提取置信区间。

set.seed(1)
x <- rnorm(20)
m <- lm(x~1)

confint(m)
                2.5 %    97.5 %
(Intercept) -0.236892 0.6179398

答案 1 :(得分:1)

没有一个仅用于此目的的内置函数。我想原因是手动计算确实非常容易。就像@bobbel的答案一样,

set.seed(1)
x <- rnorm(20)

那么提取间隔的一种方法是

t.test(x)$conf.int
# [1] -0.2368920  0.6179398
# attr(,"conf.level")
# [1] 0.95

这不是一个坏主意,因为无论如何您通常都会想要进行测试。至于仅获取间隔,您将需要定义自己的函数,例如

normConfInt <- function(x, alpha = 0.05)
  mean(x) + qt(1 - alpha / 2, length(x) - 1) * sd(x) / sqrt(length(x)) * c(-1, 1)
normConfInt(x)
# [1] -0.2368920  0.6179398