Question

我创建并通过以下方式传入了我的熊猫回传者数据供稿：

data = bt.feeds.PandasData(dataname= **my_data.candles_to_backtrader(pandas))
cerebro.adddata(data)

我正在创建一个新的indicator，需要从dataframe撤回data feed

或实际上只对数据执行min，max之类的操作。

在我的指标中，我有：

def next(self):
    ...
    minr = datas[0].min()
    ...

这不起作用，提到：

AttributeError: 'Lines_LineSeries_DataSeries_OHLC_OHLCDateTime_Abst' object has no attribute 'min'

有什么线索吗？

Answer 1

backtrader 不是pandas，因此不被认为是Dataframe。

根据您的示例：

def next(self):
    ...
    minr = datas[0].min()
    ...

实际上应该是self.datas[0]甚至更好的self.data0或self.data，这可以简化事情，但这不是重点。

关键点在这里

    minr = datas[0].min()

第一：

当您指的是self.datas[0]时，您指的是close的价格。为什么？因为该行业很久以前就解决了这一问题，而且还可以开发不必引用特定字段的通用指标（当您在 Indicators 上具有 Indicators Indicators 很明显，通用是要走的路）

第二：

您显然要求的是已完成的全部系列的最小值。

设想的指标具有回溯期，并且（通常，但您可能）不回头看整个系列。

第三：

即使您使用Dataframe作为输入， backtrader 在内部也不适用此结构（这是有意识的设计决策），并且每个构成价格的元素条形图或指标的输出是单独的数组。

不。 backtrader 不是Dataframe，并且不能用作一个。您始终可以对所需的行进行切片，并根据它们创建一个Dataframe或Series。

请参阅：Backtrader Documentation - Platform Concepts和以下部分：切片

Answer 2

我从多个来源得知，backtrader不（也不打算）支持pandas数据框的计算。

这是将self.datas[0]转换为熊猫数据帧并传递len(self)的方法，以支持适当的回测。

代码如下：

def __bt_to_pandas__(self, btdata, len):
    get = lambda mydata: mydata.get(ago=0, size=len)

    fields = {
        'open': get(btdata.open),
        'high': get(btdata.high),
        'low': get(btdata.low),
        'close': get(btdata.close),
        'volume': get(btdata.volume)
    }
    time = [btdata.num2date(x) for x in get(btdata.datetime)]

    return pd.DataFrame(data=fields, index=time)

其中btdata可以简单地是self.datas[0]，而len可以是len(self)

希望这会有所帮助

Answer 3

AttributeError：“ Lines_LineSeries_DataSeries_OHLC_OHLCDateTime_Abst” 对象没有属性“ min”

这意味着您正在尝试获取一个或多个Abst对象的最小值

此问题的原因可能是

您可能有一个2.0帐户，并且代码无法从服务器接收合同明细。您需要一个旧帐户。

来自：backtrader link

的Qutoe

所以解决方案是找到正确的序列以获得最小值

minr = datas [“ something different”]。min（）

如果您可以提供数据示例，我可以提供详细信息

或者如果您真的想对datetime进行排序，那么您始终可以先尝试将其转换为unix时间戳

从backtrader中的pandas datafeed提取数据帧

3 个答案: