Question

我正在通过R中的plm包来处理面板数据。现在，我正在考虑一个固定的效果模型：组（城市），时间以及组和时间的两种方式。因为我通过Breusch-Pagan检验检测到异方差，所以我计算出了可靠的标准误差。

我阅读了一个帮助?vcovHC，但我不完全了解如何使用coeftest。

我当前的代码是：

library(plm)
library(lmtest)
library(sandwich)

fem_city <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "individual")
fem_year <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "time")
fem_both <- plm (z ~ x+y, data = rawdata, index = c("city","year"), model = "within", effect = "twoways")

coeftest(fem_city, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'group')
coeftest(fem_year, vcovHC(fem_city, type = 'HC3', cluster = 'time')

为了计算鲁棒的标准误差，coeftest的代码是否合适？我想知道如何分别为cluster和effect = 'individual设置effect = 'time'选项。例如，我设置了coeftest代码：

fem_city的cluster = 'group'中的{p> plm for effect = 'individual'中的coeftest

cluster = 'time' in fem_year plm中effect = 'time'

这样合适吗？

而且，如何计算coeftest和city的双向稳健标准误差？

非常感谢您！

Answer 1

如果要聚集在用作单个索引的变量上（在示例中为cluster='group'），请设置city。

如果要聚集在用作时间索引的变量上（在本例中为cluster='time'），请设置year。

即使对于固定效果的单向单个模型，您也可以在时间索引上进行聚类。

要在两个索引变量上聚类，不能使用plm::vcovHC来做到。从提供双重聚类（DC =双重聚类）的相同包中查看vcovDC，例如

coeftest(fem_city, vcovDC(fem_city)

R-面板数据分析的固定效果和可靠的标准误差

1 个答案: