对于最小二乘解,用相同的A求解许多Ax = b的选择方法

时间:2018-11-06 22:48:14

标签: eigen

我有N = 1e5个向量b n 和一个矩阵A。

我想求解Ax n = b n 的最小二乘解法。

每个系统都未完全确定。

Eigen提供3种方法(documentation):

  • SVD
  • QR(Householder,列透视,全透视)
  • 正态方程和LDLT

我认为我只能进行一次分解,并用相同的分解来解决每个x

但是,如果我不计算分解时间,那三者中哪一个最快?

如果不计算QR分解的时间,QR的三个变体求解最小二乘解的速度是否相同?

谢谢。

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