我有一个有关股票销售的每日时间序列，我的序列从1996年1月1日到2005年12月30日，如下所示。
日期美国1M美国3M美国6M美国12M美国2Y美国3Y 1996年1月1日2.921090 2.979158 3.194974 3.203239 3.217573 3.189709 1996年1月2日2.950563 3.008996 3.179178 3.203239 3.162942 3.142538 1996年1月3日2.943103 3.056826 3.181810 3.181299 3.144732 3.121110
我正在使用freq = 5，因为我无法使用星期六和星期日的数据。 我的问题如下：
我正在使用 y <-ts（data，frequency = 5）
得到错误为
警告信息： 在data.matrix（data）中：强制引入的NAs
如何将我的data.frame数据转换为时间序列。我的数据是单变量的。