具有自定义顺序的Python statsmodels ARIMA模型

时间:2018-10-16 15:16:52

标签: python time-series statsmodels arima

给定一个单变量时间序列,我想估计以下ARIMA模型的参数ab

y(t) = y(t-4) + a*(y(t-1) - y(t-5)) + ε(t) - b*ε(t-4), 

其中y(t)是时间t的时间序列值,a是自回归参数,b是移动平均参数,而ε(t)是时间t的干扰项。

如何使用order=(p,d,q)类的statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA参数指定此模型的顺序?如果不可能,那么使用python库拟合这些参数的最有效方法是什么?

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