给定一个单变量时间序列,我想估计以下ARIMA模型的参数a
和b
:
y(t) = y(t-4) + a*(y(t-1) - y(t-5)) + ε(t) - b*ε(t-4),
其中y(t)
是时间t
的时间序列值,a
是自回归参数,b
是移动平均参数,而ε(t)
是时间t
的干扰项。
如何使用order=(p,d,q)
类的statsmodels.tsa.arima_model.ARIMA
参数指定此模型的顺序?如果不可能,那么使用python库拟合这些参数的最有效方法是什么?