标签: cvxpy
我正在解决将log_sum_exp作为目标函数的优化问题。我在Matlab中使用CVX解决了它。但是,与其他优化问题相比,该过程很慢。我不确定是否是因为log_sum_exp函数使用了逐次逼近法?
在CVXPY中似乎没有提到逐次逼近。我猜CVXPY不使用逐次逼近吗?如果逐次逼近减慢了优化速度,是否可以使用CVXPY加快优化速度?
谢谢!
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否,CVXPY不使用逐次逼近,因为默认的求解器ECOS直接支持指数锥,该锥可以建模log_sum_exp。