我正在尝试进行一些带RStudio的日内活动研究。 来自 www.eventstudytools.com 的人员介绍了很多事件研究，RStudio本身具有用于ES的AddIn，但我不知道如何使用日内数据。 使用与每日ES提供的数据集相同的数据集，我只是尝试将 DD.MM.YYYY 更改为 DD.MM.YYYY hh：mm：ss 哪个没用。
费勒：事件窗口结束时间是在公司的最大公司数据之后：DAX
当然，我的数据集在提供最大公司数据之后提供了足够的数据，但是我认为R仅包含日期（而不是时间），因此它只能看到3天的数据，并且事件窗口在35分钟（分钟）后结束。 / p>
有人知道如何处理吗？
我正在考虑的另一个一般性问题： 当某些公司/指数的交易时间以外发生事件时，如何生成我的数据集？ 我可能需要插入假事件时间并返回（较早的价格/前一天的收盘价），所以R知道从哪里开始进行异常收益？ 例： S＆P500在德国时间下午3点开始，但是我的活动是在上午10:30发生的。因此，我可以在下午3点至晚上11点（从前一天的t-1开始），假想上午10:30收盘价（从晚上11点开始），然后继续输入数据，直到下午3点至11点（活动日，t0）。
希望没有人对公司的最大公司数据DAX表示困惑，通常ES是与公司一起进行的，但是我调查了对不同指数的影响，这就是为什么我使用DAX和S＆P500数据
我很高兴收到任何人的来信， 谢谢！ 朱莉兹