使用zoo包(以及来自SO的帮助)我已经创建了以下时间序列:
z <- read.zoo("D:\\Futures Data\\BNVol3.csv", sep = ",", header = TRUE, index = 1:2,
tz="", format = "%d/%m/%Y %H:%M")
以下列格式保存数据:(日内从07:00到20.50)
2012-10-01 14:50:00 2012-10-01 15:00:00 2012-10-01 15:10:00 2012-10-01 15:20:00
8638 9014 9402 9505
我希望“延迟”此数据的日内组件,以便将1天视为完整的季节性周期。 (我使用的是日期组件,因为不是所有的日子都会因为银行假期而在07.00到20.50之间运行,但从07.00到20.50的运行通常是标准。我假设如果我使用84个日内点作为1个季节周期然后在某种程度上,延长时间将开始偏离轨道)
我试过使用分解方法,但这没效果。
x <- Decompose(z)
不确定“动物园”和分解方法兼容,但我认为“动物园”和“ts”的设计是。还有另一种方法吗?
提前感谢您的帮助。