如何构造statsmodels.GLM中涉及约束的约束?

时间:2018-09-30 12:56:23

标签: python constraints statsmodels glm

假设我正在估计一个方程式

$ y_{t+1}=\phi y_{t} + (1-\phi)u +\e_{t+1} $

线性回归为

$ y_{t}= a + b y_{t} + e_{t}$

在python statsmodels中使用GLM,

smf.GLM.from_formula('y ~ lagy', data=ret3).fit_constrained('constrain')

很明显,滞后的截距和系数应满足一定的约束条件

$ b = 1- a/u $.

如何在statsmodels中指定此约束?

0 个答案:

没有答案