假设我正在估计一个方程式
$ y_{t+1}=\phi y_{t} + (1-\phi)u +\e_{t+1} $
线性回归为
$ y_{t}= a + b y_{t} + e_{t}$
在python statsmodels中使用GLM,
smf.GLM.from_formula('y ~ lagy', data=ret3).fit_constrained('constrain')
很明显,滞后的截距和系数应满足一定的约束条件
$ b = 1- a/u $.
如何在statsmodels中指定此约束?