Question

这是我的数据的简要说明：第一列是按月的日期，第二列是二进制变量（0或1），第三列是股票收益，因此每个月的股票收益点都为1或0。我想根据第二列（0或1）分别计算12个月的滚动平均值回报。 12个月的滚动基准中将有不同的0和1。应该有2个结果（mean_rolling_0和mean_rolling_1）。

Answer 1

使用Zoo软件包中的rollmean()，并在dplyr中将group_by()应用于每个组。

这是一个例子。我在猜测您的数据结构，但它也适用于类似的结构。

library(tidyverse)
library(zoo)

# sample data
d = tibble(a = 1:100,
       b = sample(c(0,1), 100, replace = T),
       c = a/10 + rnorm(100))

# compute rolling mean 
d2 = d %>%
    group_by(b) %>%
    mutate(roll = rollmean(c, 12, na.pad=TRUE, align="right"))

# plot to see the effect
ggplot(data = d2) + geom_line(aes(x = a, y = c, colour = factor(b))) +
    geom_line(aes(x = a, y = roll, colour = factor(b)), linetype = 'dashed')

基于条件R的滚动平均值

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