在rugarch软件包(R)中实现了GARCH,哪些变量是哪个?

时间:2018-09-25 16:43:13

标签: r

对于使用rugarch软件包的任何人,我都有一个简短的问题。

在使用已实现的GARCH模型后使用def fizz_buzz_bang(i): x="Fizz" y="Buzz" z="Bang" if i%2!=0 and i%3!=0 and i%4!=0: return i if i%2==0 and i%3==0 and i%4==0: return x+y+z elif i%2==0 and i%3==0: return x+y elif i%3==0 and i%4==0: return y+z elif i%2==0 and i%4==0: return x+z elif i%2==0: return x elif i%3==0: return y elif i%4==0: return z ,其中有一堆变量没有真正说明文档中的内容。

names(fit@fit)。如果u是测量方程式的实际残差,则残差项是什么?我认为是这种情况,因为var, sigma, u, z, residuals, cvar的标准偏差等于fit @ fit $ matcoef中的lambda(已实现的GARCH论文称为sigma u)。

每个时间段的估计方差存储在哪里?它存储在var中吗?

是否可以使用此数据计算r平方?我假设它是fit@fit$u

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