对于使用rugarch软件包的任何人,我都有一个简短的问题。
在使用已实现的GARCH模型后使用def fizz_buzz_bang(i):
x="Fizz"
y="Buzz"
z="Bang"
if i%2!=0 and i%3!=0 and i%4!=0:
return i
if i%2==0 and i%3==0 and i%4==0:
return x+y+z
elif i%2==0 and i%3==0:
return x+y
elif i%3==0 and i%4==0:
return y+z
elif i%2==0 and i%4==0:
return x+z
elif i%2==0:
return x
elif i%3==0:
return y
elif i%4==0:
return z
,其中有一堆变量没有真正说明文档中的内容。
names(fit@fit)
。如果u是测量方程式的实际残差,则残差项是什么?我认为是这种情况,因为var, sigma, u, z, residuals, cvar
的标准偏差等于fit @ fit $ matcoef中的lambda(已实现的GARCH论文称为sigma u)。
每个时间段的估计方差存储在哪里?它存储在var中吗?
是否可以使用此数据计算r平方?我假设它是fit@fit$u