在将数据输入RNN(LSTM)之前,我试图将Haar小波变换应用于股票市场数据以降低噪声。由于此数据是一维的,因此我将使用单级DWT,如下所示:
import pywt
x = [3, 7, 1, 1, -2, 5, 4, 6, 1,11,34,44,66,888,33,455,10000,33]
cA, cD = pywt.dwt(x, 'haar')
我有以下问题:
我已经阅读了很多关于小波变换值的高级论文,但是几乎没有一篇通过实际代码。因此,任何示例代码将不胜感激。
最好的问候,
阿黛尔