如何更新目标函数中的对偶变量以使其影响决策？

Question

在双层编程中，我有一个变量，它是子模型约束的对偶变量。这意味着在做出决定后，子模型中的对偶变量将在目标中进行更新，从而改变了决定。

Pyomo可能吗？还是实施或模块（例如PyPSA）的替代方案？ 拉格朗日松弛是可能的，但是问题变成非线性的。

非常感谢！

与这个问题非常相似，但是没有进一步的讨论： https://groups.google.com/forum/#!msg/pyomo-forum/1Wv28SzN78M/f-YRZVBNBAAJ

Answer 1

如果求解子模型然后求解主模型，则有可能。简单地，您将获得第一个模型解决方案，并根据需要添加。但是您认为给定链接中的某些内容是不可能的。也许您可以在原始模型上开发与方程有关的东西，即对偶变量。