使用统计模型(SARIMAX)一次进行多系列预测

时间:2018-09-18 15:54:09

标签: python statsmodels arima

我的模型是SARIMAX包中的statsmodels模型,具有以下顺序(p,0,0),没有季节性成分,也没有外部输入。该模型经过训练可以使用时间序列做出“一步一步的预测”。

我想测试模型的预测能力(在给定的预测范围内)。为此,我有数百个更小的时间序列(我的评估集),为此,我将执行以下操作:

  • 我创建了一个新模型,并将filter函数与拟合模型的参数一起应用
  • 我在自己选择的预测范围内运行forecast函数

虽然它确实有效,并且每次预测都非常快(100毫秒),但在整个评估时间序列上运行时,最终却非常缓慢。

我的问题如下:如何像scikit-learn软件包中的任何机器学习模型一样,按批(而不是一个接一个地)运行预测任务? >

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