如何使用IBrokers请求延迟的市场数据

Question

有没有一种方法可以请求延迟的市场数据，如TWS API v9.72+: Market Data Types

所述

我特别希望设置client.reqMarketDataType(3);

此post在python中有效，但我想在R中使用IBrokers

谢谢！

Answer 1

Ibrokers软件包已经有一段时间没有更新了，并且正在使用API​​版本9.64。延迟的市场数据选项来自更高的API版本，建议使用API​​版本9.72.18或更高版本。

我仔细检查了一下代码，希望可以在reqMktData调用中使用reqMarketDataType，但这是行不通的。因此，除非将Ibrokers软件包更新为可与API版本9.72+一起使用，否则是不可能的。调整Ibrokers软件包的组成部分并不是一件容易的事，因为自9.64版以来，API进行了很多更改。

我看到您也在Ibrokers github页面上也问过这个问题。

如果要在R中执行所有操作并希望使用最新版本的API，则可以将网状软件包与ibpy结合使用。