我是一个刚开始使用R的iBrokers包进行算法交易的交易者。
我的目标是当我获得正确的信号（市场价格）时让R立即实施策略。
但现在我陷入困境，当我调用函数“reqMktData”来接收实时数据时，我发现R不会停止，除非我手动停止它或者我要求函数返回快照数据。
即使我可以编写一个while循环来获取后一种情况的实时数据，但我发现它与我想要的相比非常慢（每次调用reqMktData都需要几秒钟）。
我想知道是否有人可以提供一些提示来实现我的目标。或者任何人都可以提供一个循环的工作示例，通过IBrokers包收集实时数据并允许执行交易逻辑？我花了几天时间在互联网上寻找解决方案而一无所获。希望这不是一个糟糕的问题。谢谢！