R中线性回归的lm()模型中的标准误差的解释

时间:2018-08-28 17:43:44

标签: r linear-regression lm

考虑简单的线性回归Y = aX + b。 lm()函数中截距和自变量的标准误差(公式)如何计算?这两个标准错误表示什么?

要明确这个问题:

model=lm(cpcc[,"PE"]~cpcc[,col])
print(summary(model))
output---------------------------------------------------------
Call:
lm(formula = cpcc[, "PE"] ~ cpcc[, col])

Residuals:
Min      1Q  Median      3Q     Max 
-43.747 -11.114  -3.009   9.801  60.252 

Coefficients:
               Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) -1.055e+03  2.546e+01  -41.45   <2e-16 ***
cpcc[, col]  1.490e+00  2.513e-02   59.30   <2e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 14.6 on 9566 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2688,    Adjusted R-squared:  0.2687 
F-statistic:  3516 on 1 and 9566 DF,  p-value: < 2.2e-16

什么是标准。截取错误和cpcc [,col](我的X变量)表示吗?计算这些值的公式是什么?

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