回归算法是否给您与预测值相关的概率？

Question

我正在寻找一种算法来预测金额（实际值），因此我正在考虑使用回归算法。但是，我还需要知道与该值相关的概率，即客户A明天将花费50美元，概率为65％。

哪种回归算法可以为您提供每次预测的概率？

谢谢！

Answer 1

最常见的回归框架是假设观测值等于确定性函数F（x）加上“随机”（更准确地说，是无法解释或未建模的）噪声。因此，预测值的不确定性等于参数估计的不确定性加上无法解释的噪声。

无法解释的噪声通常建模为均值为零的高斯模型。训练后的均方误差是噪声方差的估计值。由于参数估计而导致的不确定性更难获得。有一些公式可用于线性回归，并适用于经过一定程度挥舞的非线性模型。可能更简单，更广泛适用的方法是通过随机采样：通过从训练数据的随机子集进行训练来构建模型集合，并让由于参数引起的不确定性仅仅是集合输出的分布。

总不确定度将是参数不确定度加上噪声估计。由此，您可以构建所需的任何间隔。

也就是说，这个问题可能更适合stats.stackexchange.com。