多个价格系列的最大亏损

时间:2018-08-14 15:49:42

标签: dataframe time-series max min

我有一个问题,涉及具有多个时间序列的数据帧中最大下降的时间。这是一个示例代码,其中在价格系列中,最大值是最后一天(10或1.9),过去是最小值:

import pandas as pd

d = {'Date': [31.12.1991, 02.01.1992, 03.01.1992, 06.01.1992, 07.01.1992, 08.01.1992], 
     'Price1': [9.62, 9.5, 9.73, 9.45, 9.2, 10],
     'Price2':[0.67,0.5,1.56,0.1,0.78,1.9]}
df = pd.DataFrame(data=d)
max_drawdown = (df.max()-df.min())/df.max()

我希望最大亏损只能是从过去到未来。因此,如果最高价格是今天的价格,则代码不会将其视为最高价格。我该怎么办?

预先感谢

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