缩编持续时间

Question

如何在动物园系列中获得减少的持续时间？ 可以使用cummax（mydata）-mydata计算下降。每当此值高于零时，我都会有一个缩编。 亏损是衡量历史峰值（最大值）下降的指标。 它会一直持续到达到这个值。

Answer 1

PerformanceAnalytics包has several functions执行此操作。

> library(PerformanceAnalytics)
> data(edhec)
> dd <- findDrawdowns(edhec[,"Funds of Funds", drop=FALSE])
> dd$length
 [1]  3  3  6  5  4 11 14  5  2 10  2  6  3  2  4  9  2  2 13  8  5  5  4  2  7
[26]  6 11  3  2 23

作为旁注，如果您在时间序列中有两个日期并且需要知道它们之间的时间，请使用diff。您也可以使用the lubridate package。