Question

我试图用FFT方法预测期权的认沽和赎回权，而我的代码中存在一些问题：

options = pd.read_csv("/Users/***/Documents/relevantoptions2",sep =',',header = 0)

def oneorzero():
L=[]
for i in range( 0,options.shape[0]):
    if (options.optiontype[i]=='put'):
        L.append(1)
    else :
        L.append(0)
options.optiontype=L        
oneorzero()

options=options.drop_duplicates(subset=None, keep='first', inplace=False)


prices=pd.DataFrame()
prices['settledate']= options.settledate.drop_duplicates(keep='first', 
inplace=False)
prices['settle_sp_price']= 
options.settle_sp_price.drop_duplicates(keep='first', inplace=False)
prices['return'] = prices.settle_sp_price.pct_change().dropna()


prices['settleVol'] =prices['return'].rolling( window=17).std() * 
np.sqrt(17)




prices = prices.fillna(method='ffill').fillna(method='bfill')

prices = prices.reset_index(drop=True)
prices.head()

n=prices.settle_sp_price.size
x=np.arange(0,n)

p1 =sp.polyfit(x, prices.settle_sp_price,3)
pp1 =np.polyval(p1, x)


diff = prices.settle_sp_price-pp1

Y=[]
#for i in range(1,prices.settle_sp_price.size):
# if Y[i] > .1*Y[i]:
#  Y[i] = 0
#  print(Y[i])

Y=np.fft.fft(diff)
PP=np.fft.ifft(Y)

YY=[0]*(prices.settle_sp_price.size+30)
a=[0]*prices.settle_sp_price.size
b=[0]*prices.settle_sp_price.size


#interpolate the difference for 90days
for n in range(prices.settle_sp_price.size,prices.settle_sp_price.size+25):
    YY[n]=0
    for k in range(1,prices.settle_sp_price.size):
     a[k]=np.real(Y[k])
     b[k]=-np.imag(Y[k])
     omk=2*math.pi*(k-1)/prices.settle_sp_price.size 
     YY[n]=YY[n]+a[k]*math.cos(omk*(n-1))+b[k]*math.sin(omk*(n-1))

    YY[n]=-YY[n]/prices.settle_sp_price.size

# create one array for the original and interpolated difference
# between the least squares curve and the stock price. for i=1:415

i=range(prices.settle_sp_price.size)
YY[i]=diff[i]

tot= pp1+YY

我对于for循环有第一个问题，但我不明白为什么：

文件“ C：/ Users / *** / Documents / Stage gm3 / FFT3.py”，第91行，在       如果Y [i]> .1 * Y [i]：

IndexError：列表索引超出范围

第二个问题，当我在评论中加入for循环时，我明白了：

KeyError：范围（0，238）

最重要的是第二个问题，因为我可以继续处理第一个问题。

Answer 1

您遇到的第一个问题是

Y=[] 
for i in range(1,prices.settle_sp_price.size): 
    if Y[i] > .1*Y[i]: 
    Y[i] = 0 
    print(Y[i])

数组Y[]初始化为空，然后在您尝试访问其元素后，Y[i]只能返回错误。

Answer 2

当我尝试显示基于x的tot时，我得到的曲线与基于price.settle_sp_price的x完全相同，这是正常的。另一方面，未显示预测，因为在最后一个for循环之前，YY的大小为250，而在与diff相等之后，大小为238，但我希望将其保持在250。问题来自何处，该如何解决？

FFT预测，财务

2 个答案: