外推傅里叶预测金融

Question

由于以下代码，我尝试使用FFT方法进行推断：https://gist.github.com/tartakynov/83f3cd8f44208a1856ce

我想知道如何选择数据序列的最高频率，因为此代码不能给我很好的结果。

Answer 1

FFT的基本矢量都是循环周期的，因此很难建模与FFT长度相同的矩形窗口的起点和终点之间的任何边沿瞬变或圆形不连续性（除非整个数据集都是纯整数周期的） FFT的长度，对于真实的财务数据集来说是极不可能的。

您可以尝试对数据进行窗口化（使用非矩形窗口，例如Von Hann，Tukey或Planck-taper窗口），也可以结合使用更长的零填充FFT。

另一种可能性是对数据的某些部分使用多项式回归（可能有些欠拟合）来生成估计量，将该多项式扩展到您要外推的区域，然后对该多项式进行（窗口式）FFT范围而不是原始时间序列。