如何在R中的rugarch包中使用分布图

Question

我有这样的时间序列回报：

ret <- rnorm(50, -0.8 , 0.8)

我使用rugarch软件包安装了GARCH模型：

library(rugarch)
      comtspec <- ugarchspec(mean.model=list(
                  armaOrder=c(1,0)), distribution="std",
                  variance.model=list(model="eGARCH"))

      fit <- ugarchfit(spec=comtspec, ret)

      hisPDF <- ugarchdistribution(fit, n.sim = 200, n.start = 1, m.sim = 20,  
                recursive = TRUE, recursive.length = 6000,
                recursive.window = 1000,
                solver = "solnp")

然后从结果中绘制第1节输出（参数密度图）：

  plot(hisPDF)

这给了我这样一个图：

我想使用图中的密度函数（例如红色圆圈）作为积分和查找矩等的函数，但是我不知道如何。谁能帮我这个忙吗？

Answer 1

模拟中的所有系数都存储在：

coefs <- hisPDF@dist[[1]]$simcoef

自回归系数（ar）是第二列：

ar <- coefs[,2]  

现在，如果要像打包程序一样创建密度图，则需要：

d <- density(ar1)
plot(d)

但是，如果您希望从分布中获得汇总统计信息，则无需集成密度，只需完成

 summary(ar1)
Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
-0.17477 -0.13441 -0.08838 -0.07304 -0.03163  0.05786 

请注意，这些值将有所不同，因为您使用随机生成器进行仿真而未指定random.seed。