R中多只股票的滚动Beta回归

Question

我正在尝试计算具有 过去12个月的宽度。

我有following dataset

看起来像：

我搜索了很多帖子，但不知何故我的数据框架无法正常工作。

Inner join AccountGroup d on d.someOtherID = a.AccountID 

我收到错误消息：

func1 <- . %>% {
roll_regres.fit(x = cbind(1, .$MKT_ex),
              y = .$r_rf, width = 12L)$coefs }
out <- dt %>%
group_by(Stkcd) %>%
# make it explicit that data needs to be sorted
arrange(Date, .by_group = TRUE) %>%
do(cbind(reg_col = select(., MKT_ex, r_rf) %>% func1,
       date_col = select(., Date))) %>%
ungroup

我的目标是得到一个输出，其中包含日期，Stkcd（库存编号）和计算出的Beta（在MKT_ex上回归的r_rf）。 我在代码中错过了什么？

我也在

的论坛中找到了此代码

  

G。格洛腾迪克

，可惜它不适用于我的数据集，而且我也找不到原因。

Error in roll_cpp(Y = y, X = x, window = width, do_compute_R_sqs = 
do_compute_R_sqs,  :     'dchdd' failed with code -1