我们有一个表格格式
y = a x1 + b x2 + u
根据基本经济学理论，上述模型中的常数a和b本身就是其他常数参数（r，s，t）的函数，因此我们的主要兴趣是估算原始参数r， s和t。
由于与x2有关的内生性问题，我们使用了一套工具（z1，z2），当我们在Stata中使用ivreg2或xtivreg2时，我们能够为“弱识别测试”获得高F。低的F代表“过度识别测试”。但这并没有利用a，b是r，s和t的函数这一事实。
我们现在要利用这一事实。 Stata中是否有一个程序可以允许这样做。请注意，我们有一个变量x1，x2是线性的模型，但是它们的每个系数都是r，s和t的非线性函数。
我们的初步推理是，仅第一阶段对决定“弱识别测试”至关重要，因此我们也许无需执行任何操作。但是第二阶段的错误通常会有所不同，因此我们不确定相同的测试是否有效。
任何旨在处理此问题的Stata程序的指南，甚至是可指导我们手动进行此操作的计量经济学参考，都将不胜感激。谢谢。
Murgie