R下价格收益密度的高斯分布图

Question

我试图概述价格是否具有所谓的“肥尾”性质。不幸的是，我的高斯曲线和返回曲线的叠加不匹配。

为此，我有一个返回向量：

data.ret

我携带了向量的密度，均值和标准偏差：

data.sd <- sd(data.ret)
data.mean <- mean(data.ret)
data.density <- density(data.ret)

因此，我能够在我的data.ret属性中找到高斯分布：

data.gauss <- dnorm(data.ret, data.mean, data.sd)

然后我绘制结果：

plot(data.density, xlab="Return", ylab="", yaxt="n", main="Density of returns")
lines(data.ret , data.gauss, type="l",col="red",lwd=1,lty=3)

但是，我的高斯曲线看起来并不理想，我想我错误地绘制了我的高斯分布以适合我的回报密度：

编辑：

如果我对data.ret的值进行排序：