如何将诸如几何均值的函数应用于滚动窗口列表理解

时间:2018-07-04 21:49:33

标签: python scipy list-comprehension

我想在一系列收盘价“收盘”上计算5天和10天窗口的滚动几何平均值。 理想情况下,我将使用scipy.stats函数geomean。我只想将此功能应用于滚动窗口

import numpy as np
import pandas as pd
from scipy import stats

这是我最后的努力:

window = [5,10]
NewList = [close.rolling(k,min_periods = 1).apply(stats.gmean) for w in 
window]

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