scipy.optimize.minimize的多个界限

Question

在scipy.optimize.minimize

w0 = np.ones(assets_num) / assets_num   #assets_num is an integer
bnds_1 = tuple((0.25, 1) for w in w0)
bnds_2 = tuple((0, 0.00001) for w in w0)
opt = minimize(obj_func, w0, methods='SLSQP', bounds=(bnds_1, bnds_2)) 

我希望让w放在（0，0.00001）U（0.025，1）中，这意味着我允许它为零（大约），但是一旦它大于零，则其下限应为0.025

那么我该如何修改界限以满足要求？感谢您的协助！

Answer 1

SciPy中的求解器无法处理这样的约束。他们期望一种可行的解决方案来满足所有约束条件。也就是说，假设您要求解bnds_1 和 bnds_2。无法指定bnds_1 或 bnds_2。 （并且这样做需要将某些离散优化添加到求解器中。）

您可以两次解决问题，一次只需bnds_1，一次只需bnds_2。然后选择两种解决方案中最好的一种。