很不幸，我是R的初学者。 我想对我的数据集进行Fama-Macbeth回归。我的数据集是一段时间内不同基金的不平衡面板数据集。我的数据由fund_id和month_id标识。以下回归导致以下错误：
result_capm <- pmg(flow_percent_lead1~alpha_capm_adj+tna_USD_adj+number_shr_cl_adj+front_load, data=Daten, index = c("month_id","fund_id"))
每次我尝试运行此回归时，都会出现以下错误：
Error in pmg(flow_percent_lead1 ~ alpha_capm_adj + tna_USD_adj + number_shr_cl_adj + :
Insufficient number of time periods
首先，我认为也许有一些fund_ids难以理解，无法进行这种回归，因此我尝试消除了少于10个不同的month_ids的fund_ids，但这是行不通的。
Length_month_ID <- aggregate(Daten$month_id,list(Daten$fund_id),length)
delete_fund_ids <- Length_month_ID[Length_month_ID$x<15,]
Daten <- Daten[!(Daten$fund_id %in% delete_fund_ids$Group.1),]
很遗憾，我没有进一步解决此问题的想法。也许有人有主意吗？
非常感谢。 蒂姆