对于我的论文，我必须使用Hobson和Rogers 1998论文＆＃34;具有随机波动率的完整模型＆＃34;中提出的模型来模拟数据。我几乎没有模拟数据的经验，我已经开始练习模拟数据的简单任务。这篇论文很老了，但仍然被广泛使用。如果有人熟悉论文并且有任何建议如何解决这样的任务，那将真的有帮助。理想情况下，建议如何在R中模拟这个模型。
我一直在玩欧拉方法。我练习了一些简单的蒙特卡罗模拟，我模拟了布朗运动（我认为）。然而，似乎我真的被试图模拟这个模型而深陷其中。
关于模拟R中一般具有非恒定波动率的模型的任何建议都会有所帮助。
谢谢！