如何计算熊猫的波动率？

Question

我想计算python熊猫的波动性。如http://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/whatsnew.html#whatsnew-0180-enhancements所示，语法可能已更改。

不幸的是，（旧的和新的）语法都不起作用。

我怎么了？

df = pd.DataFrame({"a": [1, 2, 3,4, 5, 6]})
print("pd.__version__:", pd.__version__)
# pd.__version__: 0.23.4
df['vola'] = pd.rolling_std(df['a'], window=2)
# AttributeError: module 'pandas' has no attribute 'rolling_std'
df['vola'] = df['a'].rolling_std(window=2)
#AttributeError: 'Series' object has no attribute 'rolling_std'

Answer 1

熊猫没有rolling-std，因此使用rolling并通过std的{​​{1}}函数获得std，如下所示：

rolling

那么您将获得正确的结果。