脉冲响应分析

Question

我对价值加权股票指数和python中的一些变量进行了脉冲响应分析，得到了以下结果：

我不确定如何解释这些结果。 有人可以帮帮我吗？

Answer 1

您可能需要阅读Helmut Lutkepohl于2005年撰写的《 <<多重时间序列分析的新导论》 ，以获取关于该方法的稍微密集的理论。

同时，您可以用一种简单的方式来解释图，例如，变量是 VW ， SP500 ，石油，< em> uts ， prod ， cpi ， n3 和 usd 。它们都是同一系统的一部分。冲激响应分析的作用是，尝试评估一个变量独立于其他变量对另一变量的影响程度。因此，这是从一个变量到另一个变量的成对冲击。您的第一个图是VW-> VW，这几乎是一个自相关图。现在，看看其他图：显然， SP500 对 VW 产生了最大的影响（您可以看到蓝线中的峰值达到0.25。y轴为在标准偏差和滞后周期的x轴上。因此，在您的示例中， SP500 在x轴上的滞后值导致 VW 的变化为0.25（同样，您可以看到 n3 在给定时间段内对 VW 产生不利影响。

您可能知道一个有趣的链接，并显示了Python statsmodels VAR for Impulse Response analysis

的应用示例。

我使用这种方法来评估一个变量如何影响植物-水-大气系统中的另一个变量，在那里有一些解释，以及对相似图的解释，请看一下： Use of remote sensing indicators to assess effects of drought and human-induced land degradation on ecosystem health in Northeastern Brazil

祝你好运！