使用Numpy进行Pre Post MultiMatrix乘法

Question

我想计算投资组合的差异：

假设我有2个具有权重的资产：

weights = np.array([.3,.7]).reshape(1,2)

以下2个相关矩阵：

correl = np.array([[[1,.4],[.4,1]],[[1,.6],[.6,1]]])

我想做重量x correl [0]＆amp;权重x correl [1]一步

有没有办法选择（2,2,2）张量的轴到多个子矩阵？

Answer 1

矩阵乘法运算符@将多于二维的数组视为矩阵堆栈，因此您需要做的只是

>>> weights @ correl
array([[[0.58, 0.82]],

       [[0.72, 0.88]]])
>>> 
# one-matrix-at-a-time for reference
>>> weights @ correl[0]
array([[0.58, 0.82]])
>>> weights @ correl[1]
array([[0.72, 0.88]])