Question

我已经获得了一个excel文件（见下文），其中包含了很多天每天的汇率值，并且必须使用以下公式：

Y(t+1) = f(Y(t), Y(t-1), Y(t-2))

移动下面的数据，以便为神经网络创建3个输入，这样我就有4列数据来训练和测试MLP神经网络的时间序列预测。＆＃39;吨＆＃39;表示当前值。

Exchange Values
1.0621
1.0791
1.0927
1.0906
1.0986
1.0918
1.0891
1.0817
1.0741
1.0767
1.0876
1.0876
1.1006

Answer 1

考虑embed函数：

Exchange_Values <- scan(text="1.0621
1.0791
1.0927
1.0906
1.0986
1.0918
1.0891
1.0817
1.0741
1.0767
1.0876
1.0876
1.1006")

它允许您构造一个序列值为“shift”或offset的矩阵：

embed(Exchange_Values, 3)
        [,1]   [,2]   [,3]
 [1,] 1.0927 1.0791 1.0621
 [2,] 1.0906 1.0927 1.0791
 [3,] 1.0986 1.0906 1.0927
 [4,] 1.0918 1.0986 1.0906
 [5,] 1.0891 1.0918 1.0986
 [6,] 1.0817 1.0891 1.0918
 [7,] 1.0741 1.0817 1.0891
 [8,] 1.0767 1.0741 1.0817
 [9,] 1.0876 1.0767 1.0741
[10,] 1.0876 1.0876 1.0767
[11,] 1.1006 1.0876 1.0876

R中神经网络的移位数据集

1 个答案: