Question

我有一组包含许多行和列的示例数据。我正在努力计算每月的回报。我过去使用excel做过但是找不到解决方案。

RETURNS =（THIS_MONTH_PRICE / PREVIOUS_MONTH_PRICE） - 1

DF1 = Date Price Stock 1 1/31/2011 339.32 AAPL 2 2/28/2011 353.21 AAPL 3 3/31/2011 348.45 AAPL 4 4/29/2011 348.23 AAPL 5 5/31/2011 347.83 AAPL 6 6/30/2011 335.67 AAPL 7 7/29/2011 390.48 AAPL 8 8/31/2011 384.83 AAPL 输出：

DF2= Date Price Stock RETURNS 1 1/31/2011 339.32 AAPL NA 2 2/28/2011 353.21 AAPL 0.040934811 3 3/31/2011 348.45 AAPL 0.040934811 4 4/29/2011 348.23 AAPL 0.040934811 5 5/31/2011 347.83 AAPL 0.040934811 6 6/30/2011 335.67 AAPL 0.040934811 7 7/29/2011 390.48 AAPL 0.16328537 8 8/31/2011 384.83 AAPL -0.014469371

任何人都可以帮我解决这个问题。感谢。

Answer 1

如果您对仅使用基础R的解决方案感兴趣：

> DF1$RETURNS <- (df$Price / c(0, head(df$Price, -1))) - 1
> DF1
       Date  Price Stock       RETURNS
1 1/31/2011 339.32  AAPL           Inf
2 2/28/2011 353.21  AAPL  0.0409348108
3 3/31/2011 348.45  AAPL -0.0134764021
4 4/29/2011 348.23  AAPL -0.0006313675
5 5/31/2011 347.83  AAPL -0.0011486661
6 6/30/2011 335.67  AAPL -0.0349596067
7 7/29/2011 390.48  AAPL  0.1632853696
8 8/31/2011 384.83  AAPL -0.0144693710

Answer 2

我们可以使用dplyr包中的lag函数。

library(dplyr)

df2 <- df1 %>% mutate(RETURNS = Price/lag(Price) - 1)

df2
#        Date  Price Stock       RETURNS
# 1 1/31/2011 339.32  AAPL            NA
# 2 2/28/2011 353.21  AAPL  0.0409348108
# 3 3/31/2011 348.45  AAPL -0.0134764021
# 4 4/29/2011 348.23  AAPL -0.0006313675
# 5 5/31/2011 347.83  AAPL -0.0011486661
# 6 6/30/2011 335.67  AAPL -0.0349596067
# 7 7/29/2011 390.48  AAPL  0.1632853696
# 8 8/31/2011 384.83  AAPL -0.0144693710

数据

df1 <- read.table(text = " Date Price Stock 1 '1/31/2011' 339.32 AAPL 2 '2/28/2011' 353.21 AAPL 3 '3/31/2011' 348.45 AAPL 4 '4/29/2011' 348.23 AAPL 5 '5/31/2011' 347.83 AAPL 6 '6/30/2011' 335.67 AAPL 7 '7/29/2011' 390.48 AAPL 8 '8/31/2011' 384.83 AAPL", header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

计算数据框的一行，另一行计算R中的返回值

2 个答案: