如何获得XGBC分类器的预测p值？

Question

我想知道XGBC分类器对每个预测的信心。是否有可能拥有这样的价值？或者predict_proba间接是模型的信心吗？

Answer 1

你的直觉确实是正确的：predict_proba返回每个例子属于给定类的概率;来自docs：

  

predict_proba（ data，output_margin = False，ntree_limit = 0 ）

     

预测每个数据示例属于给定类的概率。

这个概率反过来经常被解释为在实践中作为预测的置信度。

尽管如此，这是一种临时的，实用的解释，它与p值或任何其他统计严谨度无关;一般来说，AFAIK，这种（和类似的）机器学习技术没有这样的措施。

在更一般的层面上，您可能有兴趣知道p值本身已迅速脱离统计学家的恩典;一些快速链接：

• The ASA's Statement on p-Values: Context, Process, and Purpose（美国统计员）

• Statisticians issue warning over misuse of P values（自然）

• The problems with p-values are not just with p-values（Andrew Gelman @美国统计员）

• The problem with p-values（走向数据科学博客文章）