Python中的分布式滞后模型

Question

我很快在StatsModels中查找了分布式滞后模型，但无法找到。相似的是VAR model。我可以将VAR模型转换为分布式滞后模型吗？如果已经有其他包具有分布式滞后模型，那将会很棒。如果有，请告诉我。

谢谢！

Answer 1

如果您使用的是有限分布滞后模型，只需使用OLS或FGLS，滞后预测变量形成协变量矩阵，以及一些参数化的自相关模型（如果使用FGLS）。

如果您的目标变量是矢量值，那么相同的建议适用，它只会成为一个多元回归问题，输出的每个组件都有单独的回归，如果错误项之间存在相关性，则可能还有其他协方差结构目标的组成部分。

似乎没有一个标准的统计软件包在Python中直接实现这一点，可能是因为它几乎可以在任何实际情况下归结为FGLS。