在成对面板数据

Question

我正在处理银行 - 公司层面的贷款小组数据（即，从一组银行向一组国家的公司提供的贷款按月记录）。 我想进行面板数据FE回归。但是，要进行FE，我需要使用plm包将数据设置为R上的面板数据：

plm.data(data table name, index=("unique ID","time"))

是否可以在ID中输入多个字段以在月度级别创建成对识别？ （index=("firm ID" "bank ID","time")）

或者我是否必须连接公司和银行ID以制作唯一的每月ID变量？

感谢您的回复。 （我无法附加数据或代码/照片，因为它在远程计算机上）

Answer 1

对此的一个解决方案是在数据框中创建一个组索引以捕获面板组，并将其用作模型的索引。

library(dplyr)

data$panel_id <- data %>% group_indicies(firm_id, bank_id, time)

plm.data(data_table_name, index=("panel_id"))

*注意我在这个例子中整理了你的变量名，一般来说你应该避免变量名中的空格。

Answer 2

我找到了包含lfe的包，其中包含允许多个FE以及聚类错误的命令felm。

library(lfe)
model<-felm(y~x1+x2+x3|firm_id+bank_id+bank_id+time:bank_id|0|bank_id,data=data.table)

这解决了我的问题，允许我包含多个FE。

谢谢你， Pranav